债券净值怎么算收益率?贴现净值的计算公式

作者:news 2024年04月22日 15:22:07 阅读:41 评论:0
债券净值怎么算收益率?1、对处于最后付息周期的附息债券(包括固定利率债券和浮动利率债券)、贴现债券和剩余流通期限在一年以内(含一年)的到期一次还本付息债券,到期收益率采取单利计算。计算公式为(1):其中:y为到期收益率;PV为债券全价(包括...

债券净值怎么算收益率?

1、对处于最后付息周期的附息债券(包括固定利率债券和浮动利率债券)、贴现债券和剩余流通期限在一年以内(含一年)的到期一次还本付息债券,到期收益率采取单利计算。计算公式为(1):其中:y为到期收益率;PV为债券全价(包括成交净价和应计利息,下同);D为债券交割日至债券兑付日的实际天数;FV为到期本息和。其中:贴现债券FV=100,到期一次还本付息债券FV=M+N×C,附息债券FV=M+C/f;M为债券面值;N为债券偿还期限(年);C为债券票面年利息;f为债券每年的利息支付频率。

债券净值怎么算收益率?贴现净值的计算公式

上述公式同样适用于计算债券回购交易中的回购利率,不过其中FV为到期结算本息和,PV为首期结算金额,D为回购天数。

2、剩余流通期限在一年以上的零息债券的到期收益率采取复利计算。计算公式为:

其中:y为到期收益率;FV为到期本息和;PV为全价;S为债券的剩余流通期限(年),等于债券交割日至到期兑付日的实际天数除以365。

债券净值怎么算收益率?贴现净值的计算公式

3、剩余流通期限在一年以上的到期一次还本付息债券的到期收益率采取复利计算。计算公式为(3):

(3)

其中:y为到期收益率;PV为债券全价;C为债券票面年利息;N为债券偿还期限(年);M为债券面值;L为债券的剩余流通期限(年),等于债券交割日至到期兑付日的实际天数除以365。

债券净值怎么算收益率?贴现净值的计算公式

4、不处于最后付息周期的固定利率附息债券和浮动利率债券的到期收益率采取复利计算(4)。

(4)

其中:y为到期收益率;PV为债券全价;f为债券每年的利息支付频率;W=D/(365÷f),D为从债券交割日距下一次付息日的实际天数;M为债券面值;n为剩余的付息次数;C为当期债券票面年利息,在计算浮动利率债券时,每期需要根据参数C的变化对公式进行调整。

、期限6个月的商业承兑汇票向银行申请贴现,贴现率9%。该?

到期值=20,000*(1+6%*6/12)=20,600元贴现息=20,600*9%*3/12=463.5元贴现净值=20,600-463.5=20,136.5元

到此,以上就是小编对于贴现净值的计算公式是什么的问题就介绍到这了,希望介绍的2点解答对大家有用,欢迎各位朋友在评论区交流讨论。

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